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人民币汇欧元传统意义上无风险利率的代表——十年期国债收益率:趋势拐头向下解除估值禁锢,波动收敛压降权益敏感。观察传统意义上无风险利率的代表——十年期国债收益率, 3月末以来美债收益率的拐头向下逐步解除国内权益市场的估值禁锢(2021年来二者相关系数-0.81),高估值风格展现出更强的反弹动能,且自4月末起我们可以观测到上述效应的钝化[1]。近期中美十年期国债收益率均波动下行,减缓投资者对无风险利率的担忧。对比权益市场预期收益率与国内十年期国债收益率,其差值有所回升,表明权益市场对利率波动的敏感度下降。
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